VOLATILITY FORECASTING FOR MSCI INDEX OF EMERGING MARKET IN SOUTHEAST ASIA BY GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY MODEL
Keywords:
prediction, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, MSCI
Abstract
In this paper examines the prediction of MSCI index volatility in South East Asia. By using Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. The data using in this study consists of Thailand, Malaysia Indonesia and Philippine MSCI index which collects daily from the first of January 2013 until the end of December, 2017 for total 1,214 days. It could be said that the reasonable model of this study which have minimum of AIC index is MSCI Thailand. By the model is GARCH(1,1)for MSCI Thailand or GARCH(1,1)for MSCI Philippines and GARCH(1,1)for MSCI Indonesia and GARCH(1,1) for MSCI Malaysia.
Published
2018-09-01
Section
Engineering and Technology Articles
- บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา (Peer review) ในรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน (Double-blind peer review) อย่างน้อย ๓ ท่าน
- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน และผู้เขียนเจ้าของผลงาน ต้องรับผิดชอบต่อผลที่อาจเกิดขึ้นจากบทความและงานวิจัยนั้น
- ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการตรวจสอบคำพิมพ์และเครื่องหมายต่างๆ โดยผู้เขียนเจ้าของบทความก่อนการรวมเล่ม
