ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ปัจจัย ที่ทำให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสินซึ่งเป็นความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายทางด้านสินเชื่อของธนาคารและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานด้านสินเชื่อ  การศึกษาโดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่1 ปี พ.ศ.2556 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2560 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ) และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว(GDP) และปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 (LOAN) ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนที่หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ต่อสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

ในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลาของธนาคารออมสิน(MLR) มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนที่หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ต่อสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุของการค้างชำระหนี้ (ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, 2534) ปัจจัยภายใน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ (อาทิเช่น GDP) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 ตามแนวคิดดังกล่าว แต่ในด้านปัจจัยภายนอก ได้แก่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP) ไม่ส่งผลต่ออัตราส่วนที่หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อาจเนื่องมาจากนโยบายในด้านการขยายการลงทุนต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ทำให้อัตรา GDP สูงขึ้น ซึ่งไม่ส่งผลโดยตรงกับการวิจัยครั้งนี้ หรือกล่าวได้ว่าไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2