การทำนายราคาหลักทรัพย์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ โดยใช้ตัวแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชั่นแบบไม่เชิงเส้น
Abstract
กับประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์ อาจมีความไม่แน่นอนและความลำเอียง และเนื่องจากในปัจจุบันมีความนิยมนำโครงข่ายประสาทเทียมมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิชาชีพมากขึ้น ฉะนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจในการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม ในการทำนายราคาหุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
จุดประสงค์ของการศึกษาอิสระครั้งนี้คือการใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการทำนายราคาหุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) เนื่องจากเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นมาอย่างยาวนาน มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการฝึกและทดสอบในโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน และตัวเลขทางสถิติในงบการเงิน โดยแบ่งข้อมูลเป็นสองชุดคือ ชุดข้อมูลฝึก 80% และชุดข้อมูลทดสอบ 20% และนำมาฝึกโดยใช้ตัวแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชั่นเป็นแบบไม่เชิงเส้นและใช้ Levenberg-Marquardt Algorithm สำหรับปรับค่าความคลาดเคลื่อนในโครงข่าย
จากการศึกษาพบว่าตัวแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชั่นแบบไม่เชิงเส้นดังกล่าวมีความสามารถในการทำนายราคาหุ้นโดยโครงข่ายที่เหมาะสมมีสองชั้นซ่อน ชั้นซ่อนที่ 1 มี 22 โหนด ชั้นซ่อนที่ 2 มี 1 โหนด โดยมีความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย ในชุดข้อมูลฝึกโครงข่ายประสาทเทียมอยู่ที่ 0.0195 และชุดข้อมูลทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมอยู่ที่ 0.0087 สามารถใช้ประยุกต์โดยใช้ตัวแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชั่นเป็นแบบไม่เชิงเส้นในการทำนายราคาหุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานได้ในสถานการณ์จริง
- บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา (Peer review) ในรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน (Double-blind peer review) อย่างน้อย ๓ ท่าน
- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน และผู้เขียนเจ้าของผลงาน ต้องรับผิดชอบต่อผลที่อาจเกิดขึ้นจากบทความและงานวิจัยนั้น
- ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการตรวจสอบคำพิมพ์และเครื่องหมายต่างๆ โดยผู้เขียนเจ้าของบทความก่อนการรวมเล่ม
