การพยากรณ์ความผันผวนดัชนีค่าเงินที่แท้จริงของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย
Keywords:
การพยากรณ์ความผันผวน, GARCH, RMSE, MAPE, ดัชนีค่าเงินที่แท้จริงของประเทศคู่ค้าของไทย
Abstract
การศึกษาเพื่อพยากรณ์ความผันผวนบนดัชนีค่าเงินที่แท้จริงของ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย, จีน, ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธี Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) โดยใช้ข้อมูลรายเดือนของกลุ่มตัวอย่างดัชนีค่าเงินที่แท้จริง (REER) โดยแบบจำลองที่ได้จากการศึกษาจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึงความผันผวนและมีความแม่นยำในการคาดการณ์
จากผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองที่เหมาะสมในการพยากรณ์ความผันผวนดัชนีค่าเงินที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่าง คือ ไทย แบบจำลองที่เหมาะสม คือ MA(1) และ GARCH(1,2), จีน แบบจำลองที่เหมาะสม คือ AR(1) AR(7) MA(4) และ GARCH(2,1), ญี่ปุ่น แบบจำลองที่เหมาะสม คือ AR(1) MA(6) และ GARCH(2,2), สหรัฐอเมริกา แบบจำลองที่เหมาะสม คือ AR(1) AR(7) และ GARCH(2,1)
Published
2018-09-01
Section
บทความวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
- บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา (Peer review) ในรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน (Double-blind peer review) อย่างน้อย ๓ ท่าน
- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน และผู้เขียนเจ้าของผลงาน ต้องรับผิดชอบต่อผลที่อาจเกิดขึ้นจากบทความและงานวิจัยนั้น
- ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการตรวจสอบคำพิมพ์และเครื่องหมายต่างๆ โดยผู้เขียนเจ้าของบทความก่อนการรวมเล่ม
