การศึกษาทฤษฎีคลื่นอีเลียต โดยนำอินดิเคเตอร์ RSI มาช่วยระบุสถานะคลื่น

  • ณัชพล อนันต์ถาวร
  • สมพร ปั่นโภชา
Keywords: ทฤษฎีคลื่นอีเลียต, Relative Strength Index, SET50

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นของทฤษฎีคลื่นอีเลียต และการนำเอาอินดิเคเตอร์ RSI มาช่วยในการระบุสถานะคลื่น จากนั้นจึงทดสอบประสิทธิภาพโดยการหาผลตอบแทนจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 ตัวที่อยู่ในดัชนี SET50 งานวิจัยนี้จะทดสอบย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากนั้นจึงเปรียบเทียบกับการถือหุ้นเป็นระยะเวลา 5 ปีในช่วงเวลาเดียวกัน

จากผลการศึกษาพบว่า การลงทุนในหุ้นตามแนวคิดทฤษฎีคลื่นอีเลียตโดยการใช้อินดิเคเตอร์ RSI ในการระบุสถานะคลื่น ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะเวลา 5 ปีเพียง 11.97% โดยมีอัตราการชนะเฉลี่ยที่ 57.90% เทียบกับผลตอบแทนเฉลี่ยจากการถือหุ้นเป็นระยะเวลา 5 ปีที่ 66.04% แต่ก็มีโอกาสขาดทุนมากที่สุดเพียง 22.90% เมื่อเทียบกับการถือหุ้นซึ่งขาดทุนมากสุดที่ 57.95%

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 4 > >>