เปรียบเทียบการพยากรณ์มูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยใช้ตัวแบบอารีม่าและอารีแม็กซ์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการพยากรณ์มูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยใช้
ตัวแบบอารีม่า และอารีแม็กซ์โดยใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ในช่วงเวลา 6 ปี ตั้งแต่ เดือน มกราคม ค.ศ. 2013 ถึง เดือน ธันวาคม ค.ศ. 2018 รวมทั้งสิ้น 72 เดือน และพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า 1 ปี ตั้งแต่ เดือน มกราคม ค.ศ. 2019 ถึง เดือน ธันวาคม ค.ศ. 2019แบบจำลองที่ใช้ได้แก่ แบบจำลองอารีม่า และแบบจำลองอารีแม็กซ์ โดยพิจารณาจาก ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (Root Mean Square Error : MAPE) และ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE) เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลอง

ผลการศึกษาพบว่า การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในปี 2019 ด้วยแบบจำลองอารีม่า และแบบจำลองอารีแม็กซ์ ให้ค่าสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนกำลังสอง และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองต่ำที่สุด ค่อนข้างสูงกว่าราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง ครั้งนี้จึงได้ทดสอบการพยากรณ์เพิ่มขึ้นอีกช่วงเวลาได้แก่ ปี 2018 เพื่อทดสอบว่าแบบจำลองอารีม่า และแบบจำลองอารีแม็กซ์สามารถนำมาใช้พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ได้ ผลการทดสอบพบว่าในปี 2018 ทั้งแบบจำลองอารีม่า และแบบจำลองอารีแม็กซ์มีความแม่นยำในการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์มากกว่าปี 2019 และได้ราคาหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง