วิเคราะห์แบบจำลองอนุกรมเวลาที่เหมาะสมในการพยากรณ์มูลค่ากองทุนรวมตามนโยบายการลงทุน

Abstract

การศึกษาวิเคราะห์แบบจำลองอนุกรมเวลาเพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมและแม่นยำที่สุดในการพยากรณ์มูลค่าของกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน(T-CASH) กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ (T-TSB) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLD) แบบรายเดือนโดยใช้แนวคิดจากแบบจำลอง ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH, GARCH-M, TGARCH, EGARCH, IGARCH โดยนำมาหาแบบจำลองที่แม่นยำที่สุดจากการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กับข้อมูลจริง 5 ช่วงเวลา ด้วยค่าสถิติ MAPE ซึ่งจะได้แบบจำลองเหมาะสมที่สุดคือ

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน(T-CASH) แบบจำลอง ar(1) ar(3) ar(9)  ar(13) d(2) ma(2) และ GARCH(2,1), กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ(T-TSB) แบบจำลอง ar(3) ar(11) d(1) ma(1) ma(3) และ EGARCH-M(1,3), กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล(BTP) แบบจำลอง ar(1) ar(3) d(1) ma(3) และ GARCH(1,2), กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) แบบจำลอง ar(1) ar(5) d(1) ma(1) ma(3) และ TGARCH(2,1), กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLD) แบบจำลอง ar(1) ar(6) ar(21) d(1) และ ARCH(4)