การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการได้รับชำระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการได้รับชำระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ บัญชีลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดชำระของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น 2,838 บัญชี โดยมีสมมติฐานในการวิจัยคือ ขนาดของธุรกิจ ประเภทสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ ยอดหนี้ ณ วันที่ผิดนัดชำระ ภูมิภาค ประเภทหลักประกัน ประเภทธุรกิจ อันดับความเสี่ยง(Rating) อัตราการใช้วงเงิน อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และอัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพันธ์กับอัตราการได้รับชำระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery Rate) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ทำให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันการเงินในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายในการป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) 

ผลการวิจัยพบว่า ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่มีขนาดเล็ก มีการใช้หลักประกันประเภทที่ดิน ประเภทธุรกิจเกษตรกรรมและปศุสัตว์ และมีการใช้วงเงินที่สูง นอกจากนี้ ผลการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการได้รับชำระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) พบว่า มีปัจจัยจำนวน 8 ปัจจัย จากทั้งหมด 11 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการได้รับชำระคืน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 คือ ขนาดของสินเชื่อธุรกิจ ประเภทสินเชื่อ ประเภทหลักประกัน ประเภทธุรกิจ อันดับความเสี่ยง (Rating) อัตราการใช้วงเงิน อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และอัตราเงินเฟ้อ (Inflation)