การทำกำไรคู่สกุลเงิน ดอลล่าร์ฟรังก์สวิส ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ แบบระบบอัตโนมัติด้วย กลยุทธ์ระบบปิด

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศคู่สกุลเงินดอลล่าห์ฟรังก์สวิสได้ แบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์คือ 1) ระบบปิด ระยะการเปิดและทำกำไรทุกๆ 150 จุด     2) ระบบปิดร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันตัดกับ 8 วัน 3) ระบบปิดร่วมกับสมการถดถอย 50 แท่ง โดยทำการทดสอบย้อนหลังของปี 2019 คู่สกุลเงิน ดอลล่าร์/ฟรังก์สวิส พิจารณาหาเกณฑ์ที่เหมาะสมในแต่ละกลยุทธ์เพื่อนำมาทำการทดสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์/ฟรังก์สวิส ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปี 2020

จากผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 3 กลยุทธ์คู่สกุลเงิน ดอลล่าร์/ฟรังก์สวิส ตั้งแต่เดือน 1ถึงเดือน 4 ปี 2020 สามารถทำกำไร 19-40%  โดยแบ่งออกเป็นกลยุทธ์ที่ 1 ระบบปิด ระยะการเปิดและทำกำไรทุกๆ 150 จุด Lot size 0.02 ได้ผลตอบแทน 1,178.37ดอลล่าร์ คิดเป็น 39.28% จากเงินทุน 3,000ดอลล่าร์ Maximum drawdown 65.92% Sharpe ratio 0.86 กลยุทธ์ที่ 2 ระบบปิดร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันตัดกับ 8 วันและทำกำไรทุกๆ 200 จุด Lot size 0.02 ได้ผลตอบแทน 567.09 ดอลล่าร์ คิดเป็น 18.90% จากเงินทุน 3,000 ดอลล่าร์ Maximum drawdown 72.44% Sharpe ratio 1.38 กลยุทธ์ที่ 3 ระบบปิดร่วมกับสมการถดถอยย้อนหลัง 50 แท่ง Lot size 0.02 ถ้าราคาตกอยู่ในช่วง -1σ และ -2σ ทำการเปิดออเดอร์พร้อมกับตั้งเป้ากำไรที่ +2σ ณ ขณะนั้น ได้ผลตอบแทน 1,162.75 ดอลล่าร์ คิดเป็น 38.76%จากเงินทุน 3,000 ดอลล่าร์ Maximum drawdown 92.86% Sharpe ratio 0.92

จากผลการทดลอง กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือกลยุทธ์ที่ 1 คือกลยุทธ์ระบบปิด (Close system) ระยะการเปิดและทำกำไรทุกๆ 150 จุดได้ผลตอบแทนมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มีผลตอบแทนสูงที่สุดถึงแม้ Sharpe ratio จะต่ำที่สุด เพราะคำสั่งสถานะคงค้างที่มากกว่ากลยุทธ์อื่น กรณีที่ราคาไปทิศทางตรงกันข้าม